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अपने backtest परिणाम आपको बेवकूफ बना रहे हैं? 2015 05:00 2 टिप्पणियाँ दृश्य, 11 मई: 1512 क्या आपने कभी backtests में अच्छी तरह से करता है, लेकिन आप असली पैसे के साथ यह व्यापार शुरू जब एक बहुत अलग परिणाम बचाता है कि एक रणनीति व्यापार शुरू कर दिया है? अपने backtest रिपोर्टों एक रणनीति का संकेत द्वारा आप बेवकूफ बना सकते हैं महान है, लेकिन वास्तव में केवल आप समग्र तस्वीर का हिस्सा दिखा? कैसे आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हैं कि व्यापार प्रणाली विकसित करने का एक बेहतर मौका दे कर अच्छी तरह से आगे जा रहा है? केविन डेवी (पुरुष ऊपर चित्र नहीं!), Kjtradingsystems से विश्व कप ट्रेडिंग चैंपियन। 25 साल के लिए व्यापार रणनीतियों का निर्माण किया गया है। BetterSystemTrader पॉडकास्ट के 5 प्रकरण में वे कहते हैं: संभावना को कम करने के लिए इस तरह से वह वे मजबूत कर रहे हैं सुनिश्चित करने और वह लाइन पर उसका पैसा डालता पहले अपने जोखिम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी अपने सिस्टम पर मोंटे कार्लो विश्लेषण से पूरा करती है हो सकता है। क्या मोंटे कार्लो विश्लेषण है और यह कैसे अपने खुद के व्यापार परिणामों में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? पर पढ़ें, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मोंटे कार्लो विश्लेषण क्या है? मोंटे कार्लो विश्लेषण आप एक मानक backtest रिपोर्ट प्रदान कर सकते हैं परे एक व्यापार रणनीति के प्रदर्शन का एक और अधिक सटीक चित्र प्राप्त करने की अनुमति देता है कि एक प्रक्रिया है। एक backtest रिपोर्ट एक विशेष क्रम में ट्रेडों की एक श्रृंखला के परिणाम से पता चलता है, लेकिन समस्या यह है कि सिर्फ इतिहास, आप इसे आगे चला जाता है के रूप में होने जा रहा है पता नहीं क्या है है। सभी एक पंक्ति में दिखाई ट्रेडों खोने का एक बहुत कुछ है, तुम गिरावट की किस प्रकार क्या अनुभव होगा तो क्या होगा? आप प्रत्याशित से बड़ा नुक्सान, या अपेक्षा से अधिक ट्रेडों खोने का एक स्ट्रिंग को मिल सकता है मौका है कि क्या हो रहा है? मोंटे कार्लो विश्लेषण बुनियादी तौर पर आप भविष्य ट्रेडों ऐतिहासिक ट्रेडों के लिए, लेकिन एक अज्ञात क्रम में इसी तरह की विशेषताओं होगा कि इस धारणा पर आधारित संभव भविष्य के प्रदर्शन का एक बेहतर समझ प्रदान करने के लिए एक backtest में ट्रेडों के आदेश हाथापाई की सुविधा देता है। परिणाम आपको नुक्सान और लाभ के स्तर की संभावनाओं और अपने व्यापार खाते पूरी तरह से सफाया हो सकता है मौका निर्धारित करने के लिए अनुमति देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वास्तव में है? हाँ, केविन तरह भी अनुभवी पेशेवरों इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है: मैं वास्तव में चलने के आगे इक्विटी वक्र बहुत अच्छा लग रहा है, जहां मामलों में पाया गया है - शायद बहुत से लोगों को अभी निर्णय किए गए। "अरे, मैं यह व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ" लेकिन मैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन भाग गया जब मुझे पता चला कि वहाँ प्रणाली में एक बहुत अधिक जोखिम वास्तव में था और यह मैं प्रत्याशित था की तुलना में बहुत जोखिम भरी थी। मैं, जरूरी है कि ऐतिहासिक इक्विटी की अवस्था में नहीं दिखा था कि मैं कर सकता था जोखिम की राशि की तुलना में हो रही है मैं हो रही थी लाभ के लिए अभी भी बहुत कुछ था और था कि वापसी की तो बुनियादी तौर पर राशि तो मैं मूल रूप से कहा, " वैसे मैं इस विशेष प्रणाली व्यापार नहीं कर सकते। " मोंटे कार्लो विश्लेषण उपकरण का उपयोग केविन कृपया वह सब बेहतर प्रणाली व्यापारी पॉडकास्ट श्रोताओं के लिए, एक्सेल में विकसित की मोंटे कार्लो विश्लेषण उपकरण के एक मुक्त प्रतिलिपि की पेशकश की है। इस लेख के अंत में उपकरण डाउनलोड लेकिन पहले हमारे अपने व्यापार के लिए परिणामों को लागू करने के लिए कि यह कैसे काम करता है और देखते हैं कैसे करने के लिए एक कड़ी है। आप सिम्युलेटर खोलते हैं, तो आप अपने खुद के निजी व्यापार मापदंडों के आधार पर प्रवेश करने की जरूरत है कुछ मान रहे हैं। (यह मैक्रो सक्षम करने के लिए संकेत देता है यदि हाँ अन्यथा सिम्युलेटर काम नहीं करेगा कि आप कहते हैं की आवश्यकता होगी)। सेटअप को सिम्युलेटर इक्विटी, आप खाते में इक्विटी यह और प्रति वर्ष ट्रेडों की औसत संख्या से नीचे गिर गया है, तो सिस्टम व्यापार बंद कर देंगे किस स्तर पर शुरू करने के आधार के साथ शीर्ष बाएँ में शुरू, हल्के नीले वर्गों में अपने व्यापार का विवरण दर्ज : सिम्युलेटर प्रेस में 'साफ़' बटन अपने ट्रेडों में प्रवेश और अपने backtest रिपोर्ट से $ में व्यापार लाभ और हानि की सूची चस्पा करने के लिए। इस उदाहरण के लिए हम 10.5 वर्षों में 1805 ट्रेडों की एक सूची का उपयोग करेंगे। एक $ 10,000 आरंभिक शेष राशि के आधार पर कार 31% है और अधिकतम नुक्सान काफी चिकनी इक्विटी वक्र में जो परिणाम 11%, इस प्रकार है: परिणाम शानदार लग रहे हैं लेकिन हम मोंटे कार्लो सिम्युलेटर के माध्यम से इसे चलाने के लिए दे सकते हैं। सिम्युलेटर में ट्रेडों जोड़ने और गणना बटन दबाने से, सिम्युलेटर ट्रेडों के अनुक्रम हर बार randomizing, ट्रेडों 2500 के समय की सूची के माध्यम से चलाता है। हम backtest मैच के लिए $ 10,000 के एक प्रारंभिक इक्विटी स्थापित किया है और स्टॉप व्यापारिक स्तर $ 8000 के लिए निर्धारित किया गया है।